SGCIB : Sybase IQ, une réponse à la volatilité des marchés financiers

La crise financière a mis les banques d’investissement face à de nouvelles contraintes. La SGCIG a utilisé la technologie de Sybase IQ pour y faire face. Les explications d’Arnaud Domard, responsable du développement de la plate-forme Eliot au sein de la banque d’investissement de la Société Générale

La crise financière a mis les banques d’investissement face à de nouvelles contraintes. La SGCIG a utilisé la technologie de Sybase IQ pour y faire face. Les explications d’Arnaud Domard, responsable du développement de la plate-forme Eliot au sein de la banque d’investissement de la Société Générale

« La plate-forme Eliot est le cœur de la banque d’investissement au sein de la Société Générale, et ce depuis l’origine de cette activité, en 1995. Le périmètre applicatif est assez important et vise à enregistrer tous les ordres d’activité boursière produits par les traders ou les vendeurs ainsi que l’activité du middle-office. Eliot est donc un énorme entrepôt de données, enrichi de multiples connecteurs et interfaces métier nécessaires à ces opérations. Au-delà de l’enregistrement des opérations, Eliot a aussi un rôle de distribution, en alimentant toutes les chaînes back-office, comme la comptabilité, ainsi que les algorithmes de calcul de risques ou du P&L. En moyenne, Eliot enregistre entre 300 000 et 1 million d’ordres par jour et encaisse environ 1 milliard de hits par jour. »

« Nous avons commencé à nous intéresser à la technologie IQ en 2008, lors de la crise financière alourdie, nous concernant, par la fraude d’un trader. Ce qui nous a poussé à mettre en place des contrôles assez fins et précis afin de piloter l’activité sur des marchés alors très volatils. IQ nous offrait un moteur pour calcul pour produire au quotidien ces contrôles : volumes, vérification des limites de trading, etc. Le moteur ASE, lui aussi fourni par Sybase, dont nous disposions alors n’était pas en mesure de produire autant de calculs dans un temps suffisamment court. »

« Un retour sur investissement en quelques mois »

« En 2011, un second projet autour de la technologie IQ a été mis en œuvre, suite aux contraintes nées de la réglementation Bâle III. Il s’agissait cette fois, dans le contexte de contrats collatéralisés donc avec un partenaire, d’effectuer des calculs d’appels de marges. L’iobjectif ? Disposer d’un chiffrage très fin de l’immobilisation que la banque doit consentir sur une opération. La précision de ce calcul permet d’optimiser la trésorerie immobilisée. Le projet a débouché sur des économies très importantes pour la banque. Au regard de l’investissement consenti pour produire ces calculs affinés, le retour sur investissement n’a été que de quelques mois. »

« La vitesse avec laquelle la technologie IQ répond aux requêtes change également le mode de fonctionnement des métiers travaillant sur Eliot. Au moment de la chute de Lehman Brothers, en 2008, il nous a fallu presque un mois pour disposer de chiffres finalisés sur notre position vis-à-vis de cet établissement. Avec le nouveau dispositif, quelques minutes suffisent. C’est un changement structurel pour les métiers, qui peuvent avoir des réponses quasi-instantanément. Régulièrement, nous pensons à de nouveaux scénarios métier qui pourraient venir enrichir la plate-forme. En début d’année, nos clients métier nous ont justement dégagé une ligne de crédits pour capitaliser sur cette architecture afin d’accélérer les processus opérationnels. Nous réfléchissons par exemple à des contrôles en continu des éventuels doublons par le middle-office, plutôt qu’à un contrôle unique de fin de journée. »

« La disponibilité de cette architecture pousse la DSI à se rapprocher des métiers pour mieux comprendre leurs modes de fonctionnement et tenter de trouver des pistes d’amélioration. Car, de leur côté, les utilisateurs se sont habitués à la lenteur. Nous avons donc mis en place un maillage très fin au sein de l’organisation afin de récupérer au plus près du terrain les besoins, les scénarios pertinents. »

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